PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRIDX^SP500TR
Дох-ть с нач. г.9.35%23.27%
Дох-ть за 1 год24.28%34.90%
Дох-ть за 3 года-5.38%10.91%
Дох-ть за 5 лет6.77%16.07%
Дох-ть за 10 лет7.74%14.02%
Коэф-т Шарпа1.832.90
Коэф-т Сортино2.623.85
Коэф-т Омега1.331.53
Коэф-т Кальмара0.643.14
Коэф-т Мартина11.5018.04
Индекс Язвы2.17%2.01%
Дневная вол-ть13.64%12.54%
Макс. просадка-64.93%-55.25%
Текущая просадка-20.78%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

С начала года, PRIDX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.74% против 14.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,846.09%
3,704.87%
PRIDX
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 11.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.50
^SP500TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 18.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.04

Сравнение коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
2.90
PRIDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-20.78%
-0.75%
PRIDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.50%
3.02%
PRIDX
^SP500TR