Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR
Основные характеристики
PRIDX:
0.65
^SP500TR:
1.95
PRIDX:
0.97
^SP500TR:
2.60
PRIDX:
1.12
^SP500TR:
1.36
PRIDX:
0.20
^SP500TR:
2.98
PRIDX:
1.87
^SP500TR:
12.42
PRIDX:
4.49%
^SP500TR:
2.03%
PRIDX:
12.92%
^SP500TR:
12.98%
PRIDX:
-71.20%
^SP500TR:
-55.25%
PRIDX:
-37.14%
^SP500TR:
-1.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIDX показывает доходность 2.40%, а ^SP500TR немного ниже – 2.30%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.97% против 13.75% соответственно.
PRIDX
2.40%
1.97%
-1.61%
6.79%
-0.34%
2.97%
^SP500TR
2.30%
0.78%
10.78%
24.63%
14.79%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR
PRIDX
^SP500TR
Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 3.47%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.