Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR
Основные характеристики
PRIDX:
-0.63
^SP500TR:
-0.02
PRIDX:
-0.75
^SP500TR:
0.08
PRIDX:
0.90
^SP500TR:
1.01
PRIDX:
-0.22
^SP500TR:
-0.02
PRIDX:
-1.71
^SP500TR:
-0.09
PRIDX:
5.59%
^SP500TR:
3.49%
PRIDX:
15.16%
^SP500TR:
15.90%
PRIDX:
-71.20%
^SP500TR:
-55.25%
PRIDX:
-43.63%
^SP500TR:
-17.45%
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 0.96% против 11.20% соответственно.
PRIDX
-8.16%
-12.88%
-16.66%
-9.92%
1.34%
0.96%
^SP500TR
-13.63%
-12.16%
-10.54%
-1.41%
14.80%
11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR
PRIDX
^SP500TR
Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 7.88%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.