PortfoliosLab logo
Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
661.43%
3,542.12%
PRIDX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.29

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.50

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.07

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.11

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.77

^SP500TR:

2.29

Индекс Язвы

PRIDX:

6.06%

^SP500TR:

4.59%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.10%

^SP500TR:

19.45%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRIDX:

-35.87%

^SP500TR:

-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.13% против 12.16% соответственно.


PRIDX

С начала года

4.47%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-1.00%

1 год

4.23%

5 лет

1.83%

10 лет

2.13%

^SP500TR

С начала года

-5.62%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.43%

1 год

9.88%

5 лет

15.29%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRIDX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRIDX: 0.29
^SP500TR: 0.54
Коэффициент Сортино PRIDX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRIDX: 0.50
^SP500TR: 0.88
Коэффициент Омега PRIDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRIDX: 1.07
^SP500TR: 1.13
Коэффициент Кальмара PRIDX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRIDX: 0.11
^SP500TR: 0.56
Коэффициент Мартина PRIDX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRIDX: 0.77
^SP500TR: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
PRIDX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.87%
-9.80%
PRIDX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 9.54%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.54%
14.22%
PRIDX
^SP500TR