PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRIDX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с ^SP500TR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRIDX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PRIDX и ^SP500TR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRIDX:

0.29

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

PRIDX:

0.53

^SP500TR:

1.11

Коэф-т Омега

PRIDX:

1.07

^SP500TR:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRIDX:

0.12

^SP500TR:

0.74

Коэф-т Мартина

PRIDX:

0.82

^SP500TR:

2.85

Индекс Язвы

PRIDX:

6.12%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

PRIDX:

16.05%

^SP500TR:

19.65%

Макс. просадка

PRIDX:

-71.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PRIDX:

-32.36%

^SP500TR:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.40% против 12.86% соответственно.

PRIDX

С начала года

10.19%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

8.13%

1 год

4.66%

3 года

5.50%

5 лет

1.90%

10 лет

2.40%

^SP500TR

С начала года

1.92%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.88%

1 год

13.97%

3 года

16.97%

5 лет

16.71%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

S&P 500 Total Return

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRIDX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRIDX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRIDX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и ^SP500TR

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -71.20%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и ^SP500TR

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 2.59%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...